Modelowanie zjawisk losowych-projekty Kierunek studiów: Ekonofizyka
Kod programu: 03-S2EFZ12.2019

Nazwa modułu: Modelowanie zjawisk losowych-projekty
Kod modułu: 0305-2EF-17-31
Kod programu: 03-S2EFZ12.2019
Semestr:
  • semestr letni 2021/2022
  • semestr letni 2020/2021
Język wykładowy: polski
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 3
Opis:
Na wykładzie i w trakcie konwersatorium student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami: 1. Komputerowe modelowanie procesów losowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które występują w ekonofizyce i matematyce finansowej: a) Geometryczny ruch Browna b) Model Blacka-Scholesa i jego wybrane uogólnienia c) Model Vasiceka d) Model Coxa-Ingersolla-Rossa i inne. Egzamin obowiązkowy
Wymagania wstępne:
Znajomość algebry, analizy matematycznej i teorii procesów stochastycznych.
Literatura podstawowa:
(brak informacji)
Efekt modułowy Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5]
posiada wiedzę o zastosowaniu metod probabilistycznych w opisie problemów ekonofizycznych [2EF_31_1]
 KEF_W09 [3/5]
rozumie sposób opisu procesu losowego przy pomocy równania Ito-Langevina [2EF_31_2]
 KEF_W07 [3/5]
posiada wiedzę o typowych modelach procesów stochastycznych [2EF_31_3]
 KEF_W02 [4/5] KEF_W04 [4/5]
potrafi zbudować proste modele cen akcji na giełdzie [2EF_31_4]
 KEF_U09 [4/5]
potrafi obliczyć podstawowe charakterystyki wybranych procesów losowych [2EF_31_5]
posiada umiejętność komputerowego modelowania procesów losowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które występują w ekonofizyce i matematyce finansowej. [2EF_31_6]
 KEF_U08 [3/5]
Typ Opis Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji
kolokwium [2EF_31_w_1]
problemy do rozwiązania podobnego typu do analizowanych na wykładzie i konwersatorium; skala ocen 2-5; szczegóły w sylabusie
 2EF_31_1 2EF_31_2 2EF_31_3 2EF_31_4 2EF_31_5
egzamin pisemny ( lub ustny) [2EF_31_w_2]
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium; zakres materiału – wszystkie zagadnienia omawiane na wykładach i na konwersatorium; skala ocen 2-5
 2EF_31_1 2EF_31_2 2EF_31_3 2EF_31_4 2EF_31_5 2EF_31_6
Rodzaj prowadzonych zajęć Praca własna studenta Sposoby weryfikacji
Typ Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) Liczba godzin Opis Liczba godzin
wykład [2EF_31_fs_1]
wykład tematów przedmiotu na tablicy oraz z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych;
 30
praca z podręcznikami i notatkami z wykładów i konwersatorium;
 30 egzamin pisemny ( lub ustny) [2EF_31_w_2]
konwersatorium [2EF_31_fs_2]
rozwiązywanie problemów omawianych na wykładach na tablicy; dyskusja wyników analizy; wykorzystanie pomocy audiowizualnych;
 15
praca z podręcznikami i notatkami z wykładów i konwersatorium oraz samodzielne modelowanie komputerowe procesów losowych
 15 kolokwium [2EF_31_w_1]
Załączniki
Opis modułu (PDF)
Informacje o sylabusach mogą ulec zmianie w trakcie trwania studiów.
Sylabusy (USOSweb)
Semestr Moduł Język wykładowy
(brak danych)