Modelowanie zjawisk losowych-projekty Field of study: Econophysics
Programme code: 03-S2EFZ12.2017

Module name: Modelowanie zjawisk losowych-projekty
Module code: 0305-2EF-17-31
Programme code: 03-S2EFZ12.2017
Semester:
  • summer semester 2019/2020
  • summer semester 2018/2019
Language of instruction: Polish
Form of verification: exam
ECTS credits: 3
Description:
Na wykładzie i w trakcie konwersatorium student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami: 1. Komputerowe modelowanie procesów losowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które występują w ekonofizyce i matematyce finansowej: a) Geometryczny ruch Browna b) Model Blacka-Scholesa i jego wybrane uogólnienia c) Model Vasiceka d) Model Coxa-Ingersolla-Rossa i inne. Egzamin obowiązkowy
Prerequisites:
Znajomość algebry, analizy matematycznej i teorii procesów stochastycznych.
Key reading:
(no information given)
Learning outcome of the module Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related [level of competence: scale 1-5]
posiada wiedzę o zastosowaniu metod probabilistycznych w opisie problemów ekonofizycznych [2EF_31_1]
 KEF_W10 [3/5]
rozumie sposób opisu procesu losowego przy pomocy równania Ito-Langevina [2EF_31_2]
 KEF_W07 [3/5]
posiada wiedzę o typowych modelach procesów stochastycznych [2EF_31_3]
 KEF_W02 [4/5] KEF_W04 [4/5]
potrafi zbudować proste modele cen akcji na giełdzie [2EF_31_4]
 KEF_U09 [4/5]
potrafi obliczyć podstawowe charakterystyki wybranych procesów losowych [2EF_31_5]
 KEF_W08 [3/5]
posiada umiejętność komputerowego modelowania procesów losowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które występują w ekonofizyce i matematyce finansowej. [2EF_31_6]
 KEF_U08 [3/5]
Type Description Codes of the learning outcomes of the module to which assessment is related
kolokwium [2EF_31_w_1]
problemy do rozwiązania podobnego typu do analizowanych na wykładzie i konwersatorium; skala ocen 2-5; szczegóły w sylabusie
 2EF_31_1 2EF_31_2 2EF_31_3 2EF_31_4 2EF_31_5
egzamin pisemny ( lub ustny) [2EF_31_w_2]
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium; zakres materiału – wszystkie zagadnienia omawiane na wykładach i na konwersatorium; skala ocen 2-5
 2EF_31_1 2EF_31_2 2EF_31_3 2EF_31_4 2EF_31_5 2EF_31_6
Form of teaching Student's own work Assessment of the learning outcomes
Type Description (including teaching methods) Number of hours Description Number of hours
lecture [2EF_31_fs_1]
wykład tematów przedmiotu na tablicy oraz z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych;
 30
praca z podręcznikami i notatkami z wykładów i konwersatorium;
 30 egzamin pisemny ( lub ustny) [2EF_31_w_2]
discussion classes [2EF_31_fs_2]
rozwiązywanie problemów omawianych na wykładach na tablicy; dyskusja wyników analizy; wykorzystanie pomocy audiowizualnych;
 15
praca z podręcznikami i notatkami z wykładów i konwersatorium oraz samodzielne modelowanie komputerowe procesów losowych
 15 kolokwium [2EF_31_w_1]
Attachments
Module description (PDF)
Information concerning module syllabuses might be changed during studies.
Syllabuses (USOSweb)
Semester Module Language of instruction
(no information given)