Computer modelling of market phenomena Field of study: Econophysics
Programme code: 03-S2EFZ12.2017

Module name: Computer modelling of market phenomena
Module code: 0305-2EF-13-01
Programme code: 03-S2EFZ12.2017
Semester:
  • summer semester 2018/2019
  • summer semester 2017/2018
Language of instruction: Polish
Form of verification: exam
ECTS credits: 6
Description:
Na wykładzie student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami: 1. Liczby losowe:  Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym;  Liczby o zadanym rozkładzie; 2. Symulacje procesów losowych dyskretnych:  Próby i schemat Bernoulliego;  Proces Poissona;  Proces urodzin i śmierci;  Błądzenie przypadkowe 3. Stochastyczne równania różniczkowe:  Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych;  Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych;  Schemat Milsteina 4. Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-  Proces Wienera: rozkład P(x,t);  Niesymetryczny Proces Wienera:  dyfuzja ze stałym dryftem;  Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t);  Proces Ornsteina Uhlenbecka;  Geometryczny proces Wienera 5. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych:  Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym;  Wycena opcji: modele z czasem ciągłym;  Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna;  Własności wzorów Blacka-Scholesa;  Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego; 6. Wycena obligacji;  Obligacja ze stałym kuponem;  Stopa zwrotu w terminie do wykupu (Yield to maturity);  Duration według Macaulay’a; Na ćwiczeniach student nabywa praktycznych umiejętności stosowania technik numerycznych do analizy modeli zjawisk rynkowch w tym: 1. Modelowania dynamiki instumentów pochodnych 2. Wyceny obligacji Tematy ćwiczeń laboratoryjnych do wyboru
Prerequisites:
znajomość języka programowania Matlab, lub systemu Sage, na poziomie kursu Programowanie. znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym wstęp do analizy matematycznej, analiza matematyczna, wstęp do algebry, procesy i zjawiska losowe 0305-1EF-12-01, 0305-1EF-12-05, 0305-1EF-12-15
Key reading:
(no information given)
Learning outcome of the module Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related [level of competence: scale 1-5]
Posiada rozszerzoną wiedzę o znaczeniu modelowania zjawiska rynkowych [2EF_01_1]
 KEF_W01 [2/5]
Zna metody zaawansowane deterministyczne i stochastyczne modele zjawisk rynkowych oraz metody numeryczne stosowane do ich analizy [2EF_01_2]
 KEF_W04 [4/5] KEF_W07 [4/5]
Potrafi zastosować deterministyczny lub stochastyczny model zjawiska rynkowego do realnej sytuacji i zastosować odpowiednie narzędzie numeryczne. [2EF_01_3]
 KEF_U07 [4/5] KEF_U08 [4/5] KEF_U09 [4/5]
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji w języki polskim i angielski, z przeprowadzonej analizy numerycznej z użyciem danego modelu ekonofizycznego. [2EF_01_4]
 KEF_U15 [4/5]
Type Description Codes of the learning outcomes of the module to which assessment is related
kolokwium [2EF_01_w_1]
dwa razy w semestrze; termin kolokwium podany do wiadomości studentów dwa tygodnie wcześniej; zadania podobnego typu do zadań rozwiązywanych na konwersatorium; skala ocen 2-5;
2EF_01_2 2EF_01_3 2EF_01_4
egzamin pisemny lub ustny [2EF_01_w_2]
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium; zakres materiału – wszystkie zagadnienia omawiane na wykładach; skala ocen 2-5;
2EF_01_1 2EF_01_2 2EF_01_3 2EF_01_4
Form of teaching Student's own work Assessment of the learning outcomes
Type Description (including teaching methods) Number of hours Description Number of hours
lecture [2EF_01_fs_1]
wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
 30
np. lektura uzupełniająca, praca z podręcznikiem
 60 egzamin pisemny lub ustny [2EF_01_w_2]
laboratory classes [2EF_01_fs_2]
Rozwiązywanie zadać z użyciem komputera
 30
Praca w domu nad zadaniami z użyciem komputera, wyszukiwanie informacji w źródłach, pozyskiwanie danych do analiz.
 60 kolokwium [2EF_01_w_1]
Attachments
Module description (PDF)
Information concerning module syllabuses might be changed during studies.
Syllabuses (USOSweb)
Semester Module Language of instruction
(no information given)