Dynamika stochastyczna Kierunek studiów: Ekonofizyka
Kod programu: 03-S2EFZ12.2014

Nazwa modułu: Dynamika stochastyczna
Kod modułu: 0305-2EF-12-09
Kod programu: 03-S2EFZ12.2014
Semestr: semestr zimowy 2015/2016
Język wykładowy: polski
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 5
Opis:
Wykład: 1. Równania różniczkowe zwyczajne. 2. Modelowanie za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych. 3. Chaotyczne własności procesów deterministycznych. 4. Równania stochastyczne. 5. Modelowanie za pomocą stochastycznych równań Levy'ego-Ito. Ćwiczenia: 1. Generowanie liczb (pseudo)losowych. 2. Rozkłady prawdopodobieństwa, generowanie liczb (pseudo)losowych z danym rozkładem prawdopodobieństwa. 3. Komputerowa generacja podstawowych procesów losowych. 4. Algorytmy stochastyczne. 5. Analiza podstawowych wielkości w opisie statystycznym i ekonomicznym. 6. Programowanie w wybranym języku programowania. 7. Wizualizacja i prezentacja wyników analiz. Egzamin obowiązkowy
Wymagania wstępne:
wymagania wstępne:  rachunek różniczkowy i całkowy  kurs „Procesy i zjawiska losowe”  podstawowa obsługa komputera  kurs „Technologia informacyjna”
Literatura podstawowa:
(brak informacji)
Efekt modułowy Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5]
potrafi rozpoznać problemy rynków finansowych dobrze rozumiane z pukntu widzenia fizyki statystycznej i ekonofizyki a następnie skutecznie je analizować [2EF_09_1]
 KEF_W01 [4/5]
umie symulować procesy dyskretne; zna różnicę pomiędzy nimi a procesami ciągłymi; [2EF_09_2]
 KEF_W02 [5/5]
potrafi stosować teorię procesów stochastycznych jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji [2EF_09_3]
 KEF_W03 [3/5]
potrafi symulować ruchy cen instrumentów finansowych, weryfikować hipotezy dotyczące zachowania rynków [2EF_09_4]
 KEF_U02 [3/5]
potrafi przeprowadzić symulację zjawisk losowych [2EF_09_5]
 KEF_U07 [3/5]
zna różnice między różnymi rozkładami prawdopodobieństwa, wie jak wygenerować zmienne losowe z konkretnym rozkładem [2EF_09_6]
 KEF_U08 [4/5]
potrafi samodzielnie zbudować model dynamiki stochastycznej i następnie zanalizować go numerycznie; [2EF_09_7]
 KEF_U09 [5/5]
Typ Opis Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji
kolokwium [2EF_09_w_1]
dwa razy w semestrze; termin kolokwium podany do wiadomości studentów dwa tygodnie wcześniej; problemy podobnego typu do tych realizowanych na zajęciach (labolatorium i na wykładach)
 2EF_09_1 2EF_09_2 2EF_09_3 2EF_09_4 2EF_09_5 2EF_09_6 2EF_09_7
aktywność na zajęciach [2EF_09_w_2]
rozwiązywanie zadania - odpowiedź ustna; udział w dyskusji; skala ocen 2 – 5; ocena końcowa równa średniej ocen cząstkowych; projekt
 2EF_09_1 2EF_09_2 2EF_09_3 2EF_09_4 2EF_09_5 2EF_09_6 2EF_09_7
egzamin ustny lub pisemny [2EF_09_w_3]
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium; zakres materiału – wszystkie zagadnienia omawiane na wykładach; skala ocen 2-5;
 2EF_09_1 2EF_09_2 2EF_09_3 2EF_09_4
Rodzaj prowadzonych zajęć Praca własna studenta Sposoby weryfikacji
Typ Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) Liczba godzin Opis Liczba godzin
wykład [2EF_09_fs_1]
wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
 30
lektura uzupełniająca, praca z podręcznikiem
 50 egzamin ustny lub pisemny [2EF_09_w_3]
konwersatorium [2EF_09_fs_2]
komputerowa analiza modeli fizycznych dla rynków finansowych; wizualizacja, prezentacja
 30
praca z komputerem, realizacja projektu
 50 kolokwium [2EF_09_w_1] aktywność na zajęciach [2EF_09_w_2]
Załączniki
Opis modułu (PDF)
Informacje o sylabusach mogą ulec zmianie w trakcie trwania studiów.
Sylabusy (USOSweb)
Semestr Moduł Język wykładowy
(brak danych)