Metody stochastyczne Kierunek studiów: Matematyka
Kod programu: W4-S2MT19.2022

Nazwa modułu: Metody stochastyczne
Kod modułu: W4-MT-S2-22-MSto
Kod programu: W4-S2MT19.2022
Semestr: semestr zimowy 2022/2023
Język wykładowy: polski
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6
Opis:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy stochastycznej oraz jej zastosowaniami w matematyce finansowej. Treści programowe: 1. Warunkowa wartość oczekiwana. Momenty stopu. Martyngały. 2. Całka stochastyczna. Wzór Ito. 3. Równania stochastyczne. 4. Zastosowania w matematyce finansowej.
Wymagania wstępne:
(brak informacji)
Literatura podstawowa:
(brak informacji)
Efekt modułowy Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5]
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki [MSto _1]
 K_W01 [4/5]
dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych [MSto _2]
 K_W02 [4/5]
zzna podstawy modelowania stochastycznego w naukach ekonomicznych [MSto _3]
 K_U07 [3/5]
posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych, w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze [MSto _4]
 K_U05 [4/5]
posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowania w budowaniu dowodów formalnych [MSto _5]
 K_U03 [4/5]
zna podstawowe pojęcia i metody procesów stochastycznych i potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych [MSto _6]
 K_W04 [4/5]
rozpoznaje struktury matematyczne w wybranych zagadnieniach matematyki finansowej [MSto _7]
 K_W04 [3/5]
potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji [MSto _8]
 K_U07 [4/5]
Typ Opis Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji
aktywność na zajęciach [MSto_w_1]
Weryfikacja znajomości treści wykładów oraz konwersatoriów na podstawie pytań zadawanych przez prowadzącego zajęcia
 MSto _1 MSto _2 MSto _3 MSto _5
referaty lub sprawdziany pisemne [MSto_w_2]
Weryfikacja na podstawie przygotowywanych przez studentów referatów dotyczących trudniejszych zadań lub sprawdzianów pisemnych
 MSto _4 MSto _6 MSto _7 MSto _8
egzamin [MSto_w_3]
Weryfikacja znajomości pojęć i faktów w oparciu o analizę odpowiedzi na pytania egzaminacyjne o charakterze teoretycznym i praktycznym.
 MSto _3 MSto _4 MSto _5 MSto _6 MSto _7 MSto _8
Rodzaj prowadzonych zajęć Praca własna studenta Sposoby weryfikacji
Typ Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) Liczba godzin Opis Liczba godzin
wykład [MSto_fs_1]
wykład prezentujący pojęcia i fakty z zakresu treści programowych wymienionych w opisie modułu i wzbogacony odpowiednio dobranymi przykładami
 30
samodzielne studiowanie wykładów i wskazanej literatury
 50 egzamin [MSto_w_3]
konwersatorium [MSto_fs_2]
prowadzący w oparciu o wiedzę przekazaną na wykładach, wspólnie ze studentami analizuje i rozwiązuje zadania kształtujące umiejętności wymienione w efektach kształcenia modułu
 30
samodzielne rozwiązywanie zadań
 70 aktywność na zajęciach [MSto_w_1] referaty lub sprawdziany pisemne [MSto_w_2]
Załączniki
Opis modułu (PDF)
Informacje o sylabusach mogą ulec zmianie w trakcie trwania studiów.
Sylabusy (USOSweb)
Semestr Moduł Język wykładowy
(brak danych)