Stochastic Dynamics Field of study: Econophysics
Programme code: 03-S2EFZ12.2014

Module name: Stochastic Dynamics
Module code: 0305-2EF-12-09
Programme code: 03-S2EFZ12.2014
Semester: winter semester 2015/2016
Language of instruction: Polish
Form of verification: exam
ECTS credits: 5
Description:
Wykład: 1. Równania różniczkowe zwyczajne. 2. Modelowanie za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych. 3. Chaotyczne własności procesów deterministycznych. 4. Równania stochastyczne. 5. Modelowanie za pomocą stochastycznych równań Levy'ego-Ito. Ćwiczenia: 1. Generowanie liczb (pseudo)losowych. 2. Rozkłady prawdopodobieństwa, generowanie liczb (pseudo)losowych z danym rozkładem prawdopodobieństwa. 3. Komputerowa generacja podstawowych procesów losowych. 4. Algorytmy stochastyczne. 5. Analiza podstawowych wielkości w opisie statystycznym i ekonomicznym. 6. Programowanie w wybranym języku programowania. 7. Wizualizacja i prezentacja wyników analiz. Egzamin obowiązkowy
Prerequisites:
wymagania wstępne:  rachunek różniczkowy i całkowy  kurs „Procesy i zjawiska losowe”  podstawowa obsługa komputera  kurs „Technologia informacyjna”
Key reading:
(no information given)
Learning outcome of the module Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related [level of competence: scale 1-5]
potrafi rozpoznać problemy rynków finansowych dobrze rozumiane z pukntu widzenia fizyki statystycznej i ekonofizyki a następnie skutecznie je analizować [2EF_09_1]
 KEF_W01 [4/5]
umie symulować procesy dyskretne; zna różnicę pomiędzy nimi a procesami ciągłymi; [2EF_09_2]
 KEF_W02 [5/5]
potrafi stosować teorię procesów stochastycznych jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji [2EF_09_3]
 KEF_W03 [3/5]
potrafi symulować ruchy cen instrumentów finansowych, weryfikować hipotezy dotyczące zachowania rynków [2EF_09_4]
 KEF_U02 [3/5]
potrafi przeprowadzić symulację zjawisk losowych [2EF_09_5]
 KEF_U07 [3/5]
zna różnice między różnymi rozkładami prawdopodobieństwa, wie jak wygenerować zmienne losowe z konkretnym rozkładem [2EF_09_6]
 KEF_U08 [4/5]
potrafi samodzielnie zbudować model dynamiki stochastycznej i następnie zanalizować go numerycznie; [2EF_09_7]
 KEF_U09 [5/5]
Type Description Codes of the learning outcomes of the module to which assessment is related
kolokwium [2EF_09_w_1]
dwa razy w semestrze; termin kolokwium podany do wiadomości studentów dwa tygodnie wcześniej; problemy podobnego typu do tych realizowanych na zajęciach (labolatorium i na wykładach)
 2EF_09_1 2EF_09_2 2EF_09_3 2EF_09_4 2EF_09_5 2EF_09_6 2EF_09_7
aktywność na zajęciach [2EF_09_w_2]
rozwiązywanie zadania - odpowiedź ustna; udział w dyskusji; skala ocen 2 – 5; ocena końcowa równa średniej ocen cząstkowych; projekt
 2EF_09_1 2EF_09_2 2EF_09_3 2EF_09_4 2EF_09_5 2EF_09_6 2EF_09_7
egzamin ustny lub pisemny [2EF_09_w_3]
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium; zakres materiału – wszystkie zagadnienia omawiane na wykładach; skala ocen 2-5;
 2EF_09_1 2EF_09_2 2EF_09_3 2EF_09_4
Form of teaching Student's own work Assessment of the learning outcomes
Type Description (including teaching methods) Number of hours Description Number of hours
lecture [2EF_09_fs_1]
wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
 30
lektura uzupełniająca, praca z podręcznikiem
 50 egzamin ustny lub pisemny [2EF_09_w_3]
discussion classes [2EF_09_fs_2]
komputerowa analiza modeli fizycznych dla rynków finansowych; wizualizacja, prezentacja
 30
praca z komputerem, realizacja projektu
 50 kolokwium [2EF_09_w_1] aktywność na zajęciach [2EF_09_w_2]
Attachments
Module description (PDF)
Information concerning module syllabuses might be changed during studies.
Syllabuses (USOSweb)
Semester Module Language of instruction
(no information given)