Stochastic Methods Field of study: Mathematics
Programme code: W4-S2MT19.2022

Module name: Stochastic Methods
Module code: W4-MT-S2-22-MSto
Programme code: W4-S2MT19.2022
Semester: winter semester 2022/2023
Language of instruction: Polish
Form of verification: exam
ECTS credits: 6
Description:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy stochastycznej oraz jej zastosowaniami w matematyce finansowej. Treści programowe: 1. Warunkowa wartość oczekiwana. Momenty stopu. Martyngały. 2. Całka stochastyczna. Wzór Ito. 3. Równania stochastyczne. 4. Zastosowania w matematyce finansowej.
Prerequisites:
(no information given)
Key reading:
(no information given)
Learning outcome of the module Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related [level of competence: scale 1-5]
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki [MSto _1]
 K_W01 [4/5]
dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych [MSto _2]
 K_W02 [4/5]
zzna podstawy modelowania stochastycznego w naukach ekonomicznych [MSto _3]
 K_U07 [3/5]
posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych, w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze [MSto _4]
 K_U05 [4/5]
posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowania w budowaniu dowodów formalnych [MSto _5]
 K_U03 [4/5]
zna podstawowe pojęcia i metody procesów stochastycznych i potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych [MSto _6]
 K_W04 [4/5]
rozpoznaje struktury matematyczne w wybranych zagadnieniach matematyki finansowej [MSto _7]
 K_W04 [3/5]
potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji [MSto _8]
 K_U07 [4/5]
Type Description Codes of the learning outcomes of the module to which assessment is related
aktywność na zajęciach [MSto_w_1]
Weryfikacja znajomości treści wykładów oraz konwersatoriów na podstawie pytań zadawanych przez prowadzącego zajęcia
 MSto _1 MSto _2 MSto _3 MSto _5
referaty lub sprawdziany pisemne [MSto_w_2]
Weryfikacja na podstawie przygotowywanych przez studentów referatów dotyczących trudniejszych zadań lub sprawdzianów pisemnych
 MSto _4 MSto _6 MSto _7 MSto _8
egzamin [MSto_w_3]
Weryfikacja znajomości pojęć i faktów w oparciu o analizę odpowiedzi na pytania egzaminacyjne o charakterze teoretycznym i praktycznym.
 MSto _3 MSto _4 MSto _5 MSto _6 MSto _7 MSto _8
Form of teaching Student's own work Assessment of the learning outcomes
Type Description (including teaching methods) Number of hours Description Number of hours
lecture [MSto_fs_1]
wykład prezentujący pojęcia i fakty z zakresu treści programowych wymienionych w opisie modułu i wzbogacony odpowiednio dobranymi przykładami
 30
samodzielne studiowanie wykładów i wskazanej literatury
 50 egzamin [MSto_w_3]
discussion classes [MSto_fs_2]
prowadzący w oparciu o wiedzę przekazaną na wykładach, wspólnie ze studentami analizuje i rozwiązuje zadania kształtujące umiejętności wymienione w efektach kształcenia modułu
 30
samodzielne rozwiązywanie zadań
 70 aktywność na zajęciach [MSto_w_1] referaty lub sprawdziany pisemne [MSto_w_2]
Attachments
Module description (PDF)
Information concerning module syllabuses might be changed during studies.
Syllabuses (USOSweb)
Semester Module Language of instruction
(no information given)